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Gegeben sind zwei Zufallsvariablen X₁ und X₂ mit den Verteilungsparametern EX₁, varX₁ und EX₂, varX₂. Außerdem sind die beiden Zufallsvariablen korreliert mit der Kovarianz covX₁X₂. Es wird eine Zufallsvariable

Y = b 0 + b 1 X 1 + b 2 X 2

gebildet. Analog zu oben errechnet sich der Erwartungswert von Y durch

E Y = b 0 + b 1 E X 1 + b 2 E X 2

.

Gegeben sind zwei Zufallsvariablen $X 1$ und $X 2$ mit den Verteilungsparametern $E X 1$ , $v a r X 1$ und $E X 2$ , $v a r X 2$ . Außerdem sind die beiden Zufallsvariablen korreliert mit der Kovarianz $c o v X 12$ . Es wird eine Zufallsvariable

Y = b 0 + b 1 X 1 + b 2 X 2

gebildet. Analog zu oben errechnet sich der Erwartungswert von Y durch

E Y = b 0 + b 1 E X 1 + b 2 E X 2

.

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