Datei:GBM density develop.png

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Beschreibung

Beschreibung
Deutsch: Geometrische Brownsche Bewegung als Modell für Aktienkurse: Entwicklung der Dichte der Zufallsgröße "Aktienpreis" mit der Zeit

R-Quelltext: 

S0=100
mu=0.1
sigma=0.1

time=seq(from=0.25, to=1.1, length=40)
range=seq(from=1.01*S0, to=1.12*S0, length=40)
prob=matrix(nrow=length(range),ncol=length(time))
for (t in 1:length(time)) {
  prob[,t]=dlnorm(x=range, meanlog = log(S0)+(mu-sigma^2/2)*time[t], sdlog =sigma^2*time[t] )
} 

png(filename = "GBM_density_develop.png", width=1200, height=900, pointsize = 12)
par(bg="lightgrey")
persp(x=range,y=time,z=prob,xlab="S",ylab="time", zlab="density", theta = 152, phi = 25, expand = 0.8, col = "lightgreen", ltheta = 120, shade =  0.75, ticktype = "detailed")
dev.off()
Datum 17. Juni 2005 (Original-Hochladedatum)
Quelle Selbst erstellt mit GNU R.
Urheber Thomas Steiner
PNG‑Erstellung
InfoField
 
Dieses Diagramm wurde mit R erstellt.

Lizenz

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Diese Lizenzmarkierung wurde auf Grund der GFDL-Lizenzaktualisierung hinzugefügt.

Ursprüngliches Datei-Logbuch

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  • 2005-06-17 13:15 Thire 1200×900× (31900 bytes)

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aktuell23:43, 2. Jan. 2011Vorschaubild der Version vom 23:43, 2. Jan. 20111.200 × 900 (31 KB)Alletto{{Information |Description={{de|Geometrische Brownsche Bewegung als Modell für Aktienkurse: Entwicklung der Dichte der Zufallsgröße "Aktienpreis" mit der Zeit R-Quelltext: S0=100 mu=0.1 sigma=0.1 time=seq(from=0.25, to=1.1, length=40) range=se

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