Benutzer:Philipendula/pdf-tex

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Gegeben sind zwei Zufallsvariablen X1 und X2 mit den Verteilungsparametern EX1, varX1 und EX2, varX2. Außerdem sind die beiden Zufallsvariablen korreliert mit der Kovarianz covX1X2. Es wird eine Zufallsvariable

gebildet. Analog zu oben errechnet sich der Erwartungswert von Y durch

.

Gegeben sind zwei Zufallsvariablen und mit den Verteilungsparametern , und , . Außerdem sind die beiden Zufallsvariablen korreliert mit der Kovarianz . Es wird eine Zufallsvariable

gebildet. Analog zu oben errechnet sich der Erwartungswert von Y durch

.