Die Sätze von Picard-Lindelöf und Peano liefern die Existenz lokaler Lösungen. Die Frage, ob man diese Lösung „immer weiter“ fortsetzen kann, bis man zu einer nicht-fortsetzbaren Lösung gelangt, wird durch den folgenden Satz positiv beantwortet. Auf Grund des hier vorgestellten Beweises wird die nicht-fortsetzbare Lösung gelegentlich auch als maximale Lösung bezeichnet. Man verwechsle dies aber nicht mit dem Begriff der maximalen Lösung eines nicht-eindeutig lösbaren Anfagswertproblems (für stetiges ).
Tatsächlich ist eine induktiv geordnete Menge, denn es gilt ja:
, da .
Es sei eine Kette und . Definiere dann für
, falls .
Dann ist wohldefiniert, denn zu gilt nach Definition der Kette stets oder . Nun ist ein Intervall der Form für ein , da zu jedem ein existiert mit und somit . Offenbar ist dann eine obere Schranke für die Kette .
Nach dem Lemma von Kuratowski-Zorn besitzt ein maximales Element . Dieses erfüllt die im Satz formulierten Bedingungen.